Financial Engineering: Einführung - Anleitung - Ausblick
Diese Arbeit gibt einen ersten Überblick über verschiedene exotische Optionen am OTC-Markt. Anschließend findet eine Darstellung der drei gebräuchlichsten Bewertungsmethoden statt. So werden das Binomialmodell, das Black-Scholes-Modell, sowie die Monte-Carlo-Simulation dargestellt. Auf tiefergehende mathematische Modelle wird in dieser Arbeit verzichtet.Das Hauptaugenmerkt liegt auf der Zertifikatskonstruktion und Bewertung der zugrunde liegenden Exotics. So wird im Speziellen der Aufbau einer Aktien-Protect-Anleihe, eines Bonuszertifikats und eines Garantiezertifikats dargestellt. In diesem Zusammenhang werden Digitaloptionen, Barrieroptionen und Asians näher beleuchtet. Um ein Gespür für die Realität zu bekommen, wird ein Blick in die Financial Engineering Abteilungen ermöglicht. Zum Abschluss erhält der interessierte Leser einen Ausblick zum Zertifikate und Optionsmarkt mit den einhergehenden regulatorischen Bemühungen.
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Autor/in
Albust, Stefan
Stefan Albust wurde im Jahre 1988 in Bayern geboren und entschied sich nach seiner Schulausbildung für eine Karriere im Bankensektor. Berufsbegleitend absolvierte er von 2011 bis 2014 ein Bachelorstudium (B.Sc.) in Finance und fokussierte sich während dieser Zeit auf die Themen Capital Markets und Corporate Finance. Das Thema der Finanzen, insbesondere das Investmentbanking, Asset Management und Asset Structuring faszinierte ihn schon seit seiner Ausbildung, weshalb er sich auch in seinen Studienarbeiten stark auf diese Bereiche konzentrierte.
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